MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
06026cam a2200457Ii 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
95765 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
ES-MaUEC |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20230102112720.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
m o d |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
cr cnu|||unuuu |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
170407s2017 sz a ob 001 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
3319528661 |
| Información calificativa |
(electronic bk.) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9783319528663 |
| Información calificativa |
(electronic bk.) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| ISBN cancelado o inválido |
3319528653 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| ISBN cancelado o inválido |
9783319528656 |
| Información calificativa |
(print) |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
N$T |
| Centro/agencia transcriptor |
N$T |
| Centro/agencia modificador |
EBLCP |
| -- |
GW5XE |
| -- |
YDX |
| -- |
N$T |
| -- |
AZU |
| -- |
UPM |
| -- |
VT2 |
| -- |
MERER |
| -- |
OCLCQ |
| -- |
UAB |
| -- |
ES-MaUEC |
| Lengua de catalogación |
spa |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG176.7 |
| Número de documento/Ítem |
R543 2017 EB |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Rigatos, Gerasimos G., |
| Fechas asociadas al nombre |
1971- |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
State-space approaches for modelling and control in financial engineering : |
| Resto del título |
systems theory and machine learning methods |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Gerasimos G. Rigatos. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright |
Cham, Switzerland |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Springer |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2017. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1 recurso en línea (xxviii, 310 páginas) |
| Otras características físicas |
ilustraciones (algunas a color) |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
Texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre/término del tipo de medio |
electrónico |
| Código del tipo de medio |
c |
| Fuente |
rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Nombre/término del tipo de soporte |
recurso electrónico |
| Código del tipo de soporte |
cr |
| Fuente |
rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL |
|---|
| Tipo de archivo |
text file |
| Formato de codificación |
PDF |
| Fuente |
rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE |
|---|
| Mención de serie |
Intelligent systems reference library |
| Designación de volumen o secuencia |
volume 125 |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
SpringerLink |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas e índice |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Foreword; Preface; Acknowledgements; Contents; 1 Systems Theory and Stability Concepts; 1.1 Outline; 1.2 Characteristics of the Dynamics of Nonlinear Systems; 1.3 Computation of Isoclines; 1.4 Stability Features of Dynamical Systems; 1.4.1 The Phase Diagram; 1.4.2 Stability Analysis of Nonlinear Systems; 1.4.3 Local Stability Properties of a Nonlinear Model; 1.5 Phase Diagrams and Equilibria; 1.5.1 Phase Diagrams for Linear Dynamical Systems; 1.5.2 Multiple Equilibria for Nonlinear Dynamical Systems; 1.5.3 Limit Cycles; 1.6 Bifurcations; 1.6.1 Bifurcations of Fixed Points |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
1.6.2 Saddle-Node Bifurcations of Fixed Points in a One-Dimensional System1.6.3 Pitchfork Bifurcation of Fixed Points; 1.6.4 The Hopf Bifurcation; 1.7 Chaos in Dynamical Systems; 1.7.1 Chaotic Dynamics; 1.7.2 Examples of Chaotic Dynamical Systems; 2 Main Approaches to Nonlinear Control; 2.1 Outline; 2.2 Overview of Main Approaches to Nonlinear Control; 2.3 Control Based on Global Linearization Methods; 2.3.1 Overview of Differential Flatness Theory; 2.3.2 Differential Flatness for Finite Dimensional Systems; 2.4 Control Based on Approximate Linearization Methods |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
2.4.1 Approximate Linearization Round Temporary Equilibria2.4.2 The Nonlinear H-Infinity Control; 2.4.3 Approximate Linearization with Local Fuzzy Models; 2.5 Control Based on Lyapunov Stability Analysis; 2.5.1 Transformation of Nonlinear Systems into a Canonical Form; 2.5.2 Adaptive Control Law for Nonlinear Systems; 2.5.3 Approximators of System Unknown Dynamics; 2.5.4 Lyapunov Stability Analysis for Dynamical Systems; 3 Main Approaches to Nonlinear Estimation; 3.1 Outline; 3.2 Linear State Observers; 3.3 The Continuous-Time Kalman Filter for Linear Models |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
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| Nota de contenido con formato |
3.4 The Discrete-Time Kalman Filter for Linear Systems3.5 The Extended Kalman Filter for Nonlinear Systems; 3.6 Sigma-Point Kalman Filters; 3.7 Particle Filters; 3.7.1 The Particle Approximation of Probability Distributions; 3.7.2 The Prediction Stage; 3.7.3 The Correction Stage; 3.7.4 The Resampling Stage; 3.7.5 Approaches to the Implementation of Resampling; 3.8 The Derivative-Free Nonlinear Kalman Filter; 3.8.1 Conditions for solving the estimation problem in single-input nonlinear systems; 3.8.2 State Estimation with the Derivative-Free Nonlinear Kalman Filter |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
3.8.3 Derivative-Free Kalman Filtering for multivariable Nonlinear Systems3.9 Distributed Extended Kalman Filtering; 3.9.1 Calculation of Local Extended Kalman Filter Estimations; 3.9.2 Extended Information Filtering for State Estimates Fusion; 3.10 Distributed Sigma-Point Kalman Filtering; 3.10.1 Calculation of Local Unscented Kalman Filter Estimations; 3.10.2 Unscented Information Filtering for State Estimates Fusion; 3.11 Distributed Particle Filter; 3.11.1 Distributed Particle Filtering for State Estimation Fusion; 3.11.2 Fusion of the Local Probability Density Functions |
| 520 3# - SUMARIO, ETC. |
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| Sumario, etc. |
The book conclusively solves problems associated with the control and estimation of nonlinear and chaotic dynamics in financial systems when these are described in the form of nonlinear ordinary differential equations. It then addresses problems associated with the control and estimation of financial systems governed by partial differential equations (e.g. the Black-Scholes partial differential equation (PDE) and its variants). Lastly it an offers optimal solution to the problem of statistical validation of computational models and tools used to support financial engineers in decision making. The application of state-space models in financial engineering means that the heuristics and empirical methods currently in use in decision-making procedures for finance can be eliminated. It also allows methods of fault-free performance and optimality in the management of assets and capitals and methods assuring stability in the functioning of financial systems to be established. Covering the following key areas of financial engineering: (i) control and stabilization of financial systems dynamics, (ii) state estimation and forecasting, and (iii) statistical validation of decision-making tools, the book can be used for teaching undergraduate or postgraduate courses in financial engineering. It is also a useful resource for the engineering and computer science community. |
| 588 0# - NOTA DE FUENTE DE LA DESCRIPCIÓN |
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| Nota de fuente de la descripción |
Online resource; title from PDF title page (SpringerLink, viewed April 17, 2017). |
| 988 ## - NOTA LOCAL 598 |
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| Nota local 598 (boletines) |
EBOOK, EBSPRINGER_2017C |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Fuente del encabezamiento o término |
embne |
| 9 (RLIN) |
160038 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Ingeniería financiera |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme del Recurso |
https://go.openathens.net/redirector/universidadeuropea.es?url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-52866-3 |
| Nota pública |
Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid) |
| 999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA) |
|---|
| -- |
1 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Library of Congress Classification |
| Tipo de ítem Koha |
LIBRO-E NO PRÉSTAMO |
| 998 ## - DATOS ESTADÍSTICOS |
|---|
| Fecha de catalogación |
02/2018 |
| Tipo de materia |
E-book |
| Catalogador |
|
| Catalogado |
Sí |