Computational intelligence applications to option pricing, volatility forecasting and value at risk (Record no. 95531)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02594cam a2200445Ii 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 95531
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control ES-MaUEC
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240111050134.0
006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL
campo de control de longitud fija m o d
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr cnu|||unuuu
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 170309s2017 sz a ob 000 0 eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 3319516663
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 331951668X
Información calificativa (electronic bk.)
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783319516660
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783319516684
Información calificativa (electronic bk.)
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
ISBN cancelado o inválido 9783319516660
Información calificativa (print)
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen GW5XE
Centro/agencia transcriptor GW5XE
Centro/agencia modificador YDX
-- NJR
-- IOG
-- COO
-- AZU
-- UPM
-- ESU
-- JBG
-- IAD
-- ICW
-- ICN
-- VT2
-- OTZ
-- OCLCQ
-- U3W
-- ES-MaUEC
Lengua de catalogación spa
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación Q342
Número de documento/Ítem .M678 2017 EB
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Mostafa, Fahed,
Término indicativo de función/relación autor
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Computational intelligence applications to option pricing, volatility forecasting and value at risk
Mención de responsabilidad, etc. Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Cham, Switzerland
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2017.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 recurso en línea (x, 171 páginas)
Otras características físicas ilustraciones
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido Texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio electrónico
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso electrónico
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Studies in computational intelligence
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 1860-949X
Designación de volumen o secuencia volume 697
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general SpringerLink
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. Incluye referencias bibliográficas
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato CHAPTER 1 Introduction -- CHAPTER 2 Time Series Modelling -- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models -- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting -- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting -- CHAPTER 6 Volatility Forecasting -- CHAPTER 7 Option Pricing -- CHAPTER 8 Value-at-Risk -- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.
520 3# - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. The results in this book demonstrate the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data . The results in this book also demonstrate how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricings, and value at risk modeling. These features allow them to be applied to market risk problems to overcome classical issues associated with statistical models.
588 0# - NOTA DE FUENTE DE LA DESCRIPCIÓN
Nota de fuente de la descripción Online resource; title from PDF title page (SpringerLink, viewed March 9, 2017).
988 ## - NOTA LOCAL 598
Nota local 598 (boletines) EBOOK, EBSPRINGER_2017C
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término embne
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Inteligencia artificial
9 (RLIN) 413115
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Chang, Elizabeth,
Término indicativo de función/relación autor
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Dillon, Tharam S.,
Fechas asociadas al nombre 1943-
Término indicativo de función/relación autor
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso https://go.openathens.net/redirector/universidadeuropea.es?url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-51668-4
Nota pública Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid)
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA)
-- 1
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Library of Congress Classification
Tipo de ítem Koha LIBRO-E NO PRÉSTAMO
998 ## - DATOS ESTADÍSTICOS
Fecha de catalogación 02/2018
Tipo de materia E-book
Catalogador
Catalogado
Holdings
Información adicional para el OPAC Código 2 (categoría) Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Tipo de material Código 1: Estado físico No se presta Código de colección Estado Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Fuente de adquisición Precio Tipo de préstamo Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Acceso concurrente No retirado   Library of Congress Classification E-Libro Buen estado Acceso electrónico Ciencias e Ingeniería Acceso electrónico Madrid Digital Madrid Digital Acceso Electrónico (UEM) 08/01/2018 5 0.00 En línea   Q342 .M678 2017 EB eBook.20023136 26/02/2018 26/02/2018 LIBRO-E NO PRÉSTAMO