Credible Asset Allocation, Optimal Transport Methods, and Related Topics (Record no. 394828)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 07235nam a22003975i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 394828
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control ES-MaUEC
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20230102123203.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 220729s2022 sz | s |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783030972738
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/978-3-030-97273-8
Fuente del número o código doi
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen ES-MaUEC
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor ES-MaUEC
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Credible Asset Allocation, Optimal Transport Methods, and Related Topics
Mención de responsabilidad, etc. edited by Songsak Sriboonchitta, Vladik Kreinovich, Woraphon Yamaka
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 1st edition 2022
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Cham
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer International Publishing
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2022
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 recurso en línea (XI, 773 páginas)
Otras características físicas 130 ilustraciones, 91 ilustraciones a color
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio electrónico
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso electrónico
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Studies in Systems Decision and Control
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 2198-4190
Designación de volumen o secuencia 429
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Part I. Theoretical Results -- Why Quantiles Are a Good Description of Volatility in Economics: A Pedagogical Explanation -- An Introduction to Stacking Regression for Economists -- Economics of Reciprocity and Temptation -- The Most Infamous Coronavirus Forecast -- How to Efficiently Store Intermediate Results in Quantum Computing: Theoretical Explanation of the Current Algorithm -- Decompositions in quantum mechanics --- an overview -- A First Look at Quantum Conditional Events for Economics -- Quantum-like Modeling: Projection Postulate and Quantum Nonlocality -- New paradigm of economic thinking under uncertainty -- Reward for Good Performance Works Better Than Punishment for Mistakes: Economic Explanation -- The conjunction fallacy in quantum decision theory -- Predicting (Economic) Trends: Why Signature Method in Machine Learning -- Why Geometric Progression in Selecting the LASSO Parameter: A Theoretical Explanation -- How to Train A-to-B and B-to-A Neural Networks So That the Resulting Transformations Are (Almost) Exact Inverses -- Use Cases of Quantum Optimization for Finance -- Classical Optical Modelling of Social Sciences in a Bohr-Kantian Framework -- Classical Optical Modelling of the 'Prisoner's Dilemma' Game -- The probability of being better or worse off, and by how much, depending on experimental conditions with skew normal populations -- A Priori Procedure (APP) for Estimating the Scale Parameter in Gamma Populations for Known Shape -- Part II. Practical Applications -- Testing CAPM using Markov switching models: Application to ASEAN-6 stock markets -- A Bayesian Approach to Quantile Regression for Interval-Valued Data -- The Asymmetric Effect of Trade, Financial, and Political Globalization on Economic Development in ASEAN+3 -- Interdependence of Macroeconomic Factors and Economic Growth in OECD Countries: Evidence Based on a Bayesian Panel VAR Model -- Economic Policy Uncertainty and Stock-Bond Correlations: Evidence from the Thailand Market -- Revisiting the Determinants of Thai Economic Growth: A mixed frequency approach -- A New Approach For Estimating Probability Density Function With Fuzzy Data -- An Application of Quantum Optimization with Fuzzy Inference System for Stock Index Futures Forecasting -- A Generalize Maximum Renyi Entropy Approach in Kink Regression Model -- How Does Economic Policy Uncertainty Affect Stock Market Returns: Evidence from a Markov-Switching Model with Mixture Distribution -- Analyzing the Influence of Transportation and Macroeconomic Determinants on Chinese Inbound Tourism: a Markov Switching Model Using Ridge and Lasso -- The 〈Im|Possibility⟩ of Quantum Annealing for Maximum Likelihood Estimation -- Effects of Tourism Expenditure Increase in the Tourism Sector: a Computable General Equilibrium Model for Cambodia -- The Nexus between Regional Trade Integration and ASEAN Macroeconomic Indicators: Evidence from Panel ARDL approach -- Impacts of Climate Variability on Rice Production in Thailand -- Herding Behavior during the COVID-19 pandemic and the disposition effect situation in the Stock Exchange of Thailand -- An Analysis of Market Cycle for Thai Cassava Chips -- Maximal predictability portfolio optimization model and applications to Vietnam stock market -- Driving factors for realizing the fully smart transportation system: the case of individual-use autonomous vehicle in Thailand -- TOUS: A New Technique for Imbalanced Data Classification -- Value at Risk Analysis and Investment Portfolio Optimization of Asian Stocks -- Cash-flow volatility and capital structure decisions -- Consumer's Online Shopping in COVID-19 Pandemic: Evidence from Vietnam -- The Role of Bond Yield in Financial Asset Markets: Application of the Regression Kink Model -- Can Cryptocurrency Be A New Safe-Haven Asset? -- Modelling the Relationship Among Telecommunication Infrastructure, Foreign Direct Investment and Economic Growth in ASEAN Countries -- Industry Characteristics and Elder's Labor Demand in Thailand -- Nonlinear forecasting of exchange rate volatility using Google search -- Detection of buy and sell signals using technical indicators with a prediction model based on neural networks -- An analysis of the effects of tourism demand, yield curve, and stock returns on economic growth of Thailand: A comparison between the Bayesian DCC-GARCH and Bayesian change-point methods -- Relationship among International Trade, Financial Development, and Economic Growth: the Case of ASEAN.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. This book describes state-of-the-art economic ideas and how these ideas can be (and are) used to make economic decision (in particular, to optimally allocate assets) and to gauge the results of different economic decisions (in particular, by using optimal transport methods). Special emphasis is paid to machine learning techniques (including deep learning) and to different aspects of quantum econometrics-when quantum physics and quantum computing models are techniques are applied to study economic phenomena. Applications range from more traditional economic areas to more non-traditional topics such as economic aspects of tourism, cryptocurrencies, telecommunication infrastructure, and pandemic. This book helps student to learn new techniques, practitioners to become better knowledgeable of the state-of-the-art econometric techniques, and researchers to further develop these important research directions .
988 ## - NOTA LOCAL 598
Nota local 598 (boletines) Springer_Robotics_2022
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Sriboonchitta, Songsak
Término indicativo de función/relación editor literario
Código de función/relación edt
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Kreinovich, Vladik
Término indicativo de función/relación editor literario
Código de función/relación edt
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Yamaka, Woraphon
Término indicativo de función/relación editor literario
Código de función/relación edt
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783030972721
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783030972745
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783030972752
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso https://go.openathens.net/redirector/universidadeuropea.es?url=https://doi.org/10.1007/978-3-030-97273-8
Nota pública Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Library of Congress Classification
Tipo de ítem Koha LIBRO-E NO PRÉSTAMO
Holdings
Información adicional para el OPAC Código 2 (categoría) Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Tipo de material Código 1: Estado físico No se presta Estado Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Tipo de préstamo Total de préstamos Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Acceso concurrente No retirado   Library of Congress Classification E-Libro Buen estado Acceso electrónico Acceso electrónico Madrid Digital Madrid Digital Acceso Electrónico (UEM) 27/12/2022 En línea   eBook.25123097 27/12/2022 27/12/2022 LIBRO-E NO PRÉSTAMO